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GESTIÓN DE RIESGO EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Aspectos
conceptuales, teóricos y prácticos de la implementación de
la unidad de riesgo y control permanente en bancos y otras
instituciones financieras
Hotel Marriott 17 de julio de 2015 Horario de 2:30 p.m. a 8:30 p.m. |
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OBJETIVOS
• Explicar los conocimientos generales y específicos que permitan a los asistentes la identificación, gestión del riesgo, aplicado a la banca e instituciones financieras
• Explicar los aspectos prácticos de la implementación de la de la unidad de riesgo y control permanente dentro de un banco, de acuerdo a los lineamientos del Comité de Basilea y en el contexto del Acuerdo No. 008-2010 de 1° de diciembre de 2010 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, por medio del cual se dictan disposiciones sobre Gestión Integral de Riesgos
• Compartir la vasta experiencia del consultor con los participantes
• Promover y desarrollar una cultura de riesgo dentro dichas organizaciones
MODULOS
Este seminario consta de dos módulos. En el primer módulo usted aprenderá o reforzará sobre los aspectos conceptuales del riesgo financiero, los tipos de riesgos financieros que enfrentan los bancos, así como también los riesgos definidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá (Acuerdo SBP 008-2010, 1° diciembre 2010). En un segundo módulo usted podrá ver el por qué de la gestión integral de riesgos en bancos e instituciones financieras; exactamente por dónde deben empezar los bancos la gestión integral de riesgo; los aspectos concernientes a la medición, monitoreo, control y mitigación de riesgos; cómo lograr la implementación de la gestión integral de riesgos; quiénes deben participar en la implementación de este proyecto; el marco de implementación del proyecto; qué se espera del responsable de la unidad de administración de riesgos; qué se espera de los colaboradores del banco; la ejecución del proyecto de gestión integral de riesgos; las herramientas para la autoevaluación de riesgos y controles; la supervisión de la gestión de riesgos de la entidad; la estructura organizativa para la gestión integral de riesgo; las responsabilidades de la junta directiva; la responsabilidades de la gerencia superior; el comité de riesgos; la unidad o departamento de administración de riesgos; el perfil del responsable de la unidad de riesgos; las funciones de la unidad de Riesgos; y los informes de la unidad o departamento de riesgos.
DIRIGIDO A:
• Funcionarios y colaboradores bancarios en general • Contralores y auditores internos • La Alta Gerencia de las instituciones bancarias y financieras miembros del Comité de Riesgos • Gerentes y oficiales responsables de la supervisión de riesgos • Oficiales a cargo de diseñar e implementar modelos de gestión de riesgos • Miembros de organismos reguladores o de control y supervisión de la actividad bancaria
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INSCRIPCIONES Correo electrónico: dlopez@panamaeconomyinsight.com.pa Teléfono 260-9962 ó celular 6957-1604 VALOR DE SU INVERSIÓN: US$350. Incluye alimentos, bebidas, materiales, CD y certificado de participación.
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FACILITADOR
La firma cuenta con el consultor Enrique Alveo J., una de las personas con la más vasta experiencia sobre este tema. En lo que se refiere a banca, gestión del riesgo e implementación de la unidad encargada de su manejo, el consultor Alveo es toda una autoridad. Entre los años 2007-2010 implementó la Unidad de Riesgo Operacional y Control Permanente en el BNP Paribas. Se ha capacitado en París y Madrid en la Gestión Integral de Riesgos en la banca e instituciones financieras. Es economista y posee MBA con especialización en finanzas y banca. Tiene una trayectoria de 40 años dentro del sector bancario, donde escaló de Oficial de Operaciones en el año 1969 a gerente de diversas sucursales de banco entre los años 1973 y 1999, para luego pasar a Gerente de Banca Comercial y Corporativa entre 1999 y 2006. El consultor Alveo ha sido catedrático por más de 15 años, a nivel de maestría en diversas universidades locales, tales como la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA), Universidad Interamericana de Panamá (UIP) y la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT). En su extensa trayectoria ha dictado seminarios tales como administración financiera, mercado de valores, intermediación financiera e instrumentos del mercado de valores, análisis de estados financieros y propuestas de crédito, análisis financiero, el negocio del fideicomiso en panamá y riesgo operacional, entre otros. |
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CONTENIDO DEL SEMINARIO: MODULO I – MARCO CONCEPTUAL DEL RIESGO El propósito de este módulo es lograr una ubicación del tema del RIESGO en el ámbito bancario y financiero, destacando su importancia y las distintas modalidades de riesgo existentes. 1.1. Riesgo: Concepto General Noción General del Riesgo Elementos del Riesgo y sus efectos en los objetivos de la entidad Clasificación del Riesgo Riesgo Cero No existe El Riesgo está asociado a una pérdida potencial 1.2. Riesgo Financiero: Concepto Definición Dimensiones del Riesgo Financiero ¿Qué es una causa? Interna Externa ¿Qué es un evento? ¿Qué es un Efecto? Efectos Financieros “Costo de Oportunidad” Efectos Financieros Negativos Efectos Financieros Positivos Percepciones del Riesgo Financiero Percepción Sicológica Subjetiva Común Percepción Cuantitativa Fuentes de Riesgos ¿Cuáles son sus impactos? 1.2.1. Riesgos Financieros Fundamentales: Riesgo de Mercado Riesgo de Crédito Riesgo Operativo 1.2.2. Factores de Riesgos Financieros Riesgo Comercial y de Reputación Riesgo de Liquidez Riesgo País Riesgo Soberano Riesgo de Transferencia Riesgo Cambiario Riesgo de Precio Riesgo de Entrega y Liquidación Riesgo de Insolvencia 1.2.3. Categorías de Riesgos a los que están expuestos las instituciones financieras Riesgos Cuantificables Riesgos No Cuantificables 1.3. Riesgos Definidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá: Acuerdo SBP 008-2010(1° diciembre 2010) MODULO II – GESTION INTEGRAL DEL RIESGO: Presentación Gerencial a los “Dueños” de Los Procesos 2.1. Introducción Gestión Integral de Riesgos: Requisito regulatorio ineludible (Superintendencia de Bancos de Panamá – Acuerdo No. 008-2010 de 1° de Diciembre de 2010, por medio del cual se dictan disposiciones sobre Gestión Integral de Riesgos) 2.2. Gestión Integral de Riesgo ¿Por qué la Gestión Integral de Riesgos en Bancos e Instituciones Financieras? ¿Por dónde deben empezar los Bancos en la Gestión Integral de Riesgo? Modelo de Defensa de Tres Líneas ¿En qué consiste la Gestión Integral de Riesgo? Definición de la Gestión Integral de Riesgo, según el Acuerdo SBP No. 008-210 Identificación de Riesgos Medición de Riesgos Monitoreo de Riesgos Control de Riesgos Mitigación de Riesgos Divulgación de los Riesgos Identificados Articulación de los elementos definidos en la Gestión Integral de Riesgos 2.3. Componentes de la Gestión Integral de Riesgos Componentes de la Gestión Integral de Riesgos, según Artículo No. 3 del Acuerdo SBP No. 008-2010 2.4. Implementación de la Gestión Integral de Riesgos bajo el esquema de un Proyecto ¿Cómo lograr la implementación de la Gestión Integral de Riesgos? ¿Quiénes deben participar en la implementación de este Proyecto? ¿Cuáles serían los Objetivos del Proyecto? Marco de Implementación del Proyecto ¿Por qué manejarlo bajo el esquema de un Proyecto? Participantes Lanzamiento, Plazo y Actualización Seguimiento del Proyecto Componentes del Proyecto “Gestión Integral de Riesgos” Sponsor Administración del Proyecto Comité de Seguimiento Miembros Frecuencia del Comité de Seguimiento Comité de Riesgo & Control Interno ¿Qué se espera del Responsable de la Unidad de Administración de Riesgos? ¿Qué se espera de los colaboradores del Banco? Rol de los colaboradores del Banco como “Dueños y Expertos” de los procesos Importancia de contar con Base de Datos de Manejo de Incidentes (SMI) Ejemplos de Reportes de la Base SMI Importancia de la concientización ante el Riesgo Preguntas básicas que se deben auto formular los colaboradores del Banco 2.5. Ejecución del Proyecto Gestión Integral de Riesgos La Unidad de Administración de Riesgos: Artículo No. 11 del Acuerdo SBP No. 008-2010 Procesos y Procedimientos de Administración de Riesgo Método: Talleres de Autoevaluación Lanzamiento del Proyecto Reportes Generados por la Unidad de Administración de Riesgos Etapas de la Metodología para la evaluación de los Riesgos Plan de Acción: Tarea Inmediata a Realizar -Autoevaluación de Riesgos y Controles Proceso por Proceso Preparación Talleres de Autoevaluación Herramientas Enfoque y Objetivos del Plan de Acción Controles Ejemplo de Reporte Gerencial de la Unidad de Administración de Riesgos Sobre el Estatus de los Controles de Segundo Nivel Ejemplo de Reporte Gerencial de la Unidad de Administración de Riesgos Sobre la Tasa de Ejecución de los Puntos de Vigilancia Fundamental (PVF´s) Ejemplo de Plan de Acción definido por la Unidad de Administración de Riesgos respecto al estatus de los PVF´s Procedimientos ¿En qué consiste un Procedimiento Estructura de los Procedimientos Identificación de Procedimientos Requeridos Proponer un calendario de Ejecución Autoevaluación Riesgos y Controles 2.6. Herramientas para la Autoevaluación de Riesgos y Controles Ejemplo de Cuadro de Autoevaluación de los Flujos de Los Procesos Ejemplo de Cuadro de Autoevaluación de Riesgos y Controles por Proceso Ejemplo de Cuadro de Cartografía (Mapeo) de los Procesos y Procedimientos Evaluación Global: Cartografía de Procesos y Procedimientos 2.7. Supervisión y Actualización de la Gestión de Riesgos de La Entidad 2.8. Tipos de Riesgos Financieros que enfrentan los Bancos Riesgo de Crédito Riesgo de Contraparte Riesgo de Liquidez Riesgo de Mercado: Riesgo de Precio Riesgo de Tasa de Interés Riesgo de Tipo de Cambio Riesgo Operacional Riesgo Legal Riesgo de Reputación Riesgo País Riesgo de Transferencia Riesgo Político Riesgo Soberano Riesgo de Contagio Riesgo Estratégico Riesgo de Tecnología de la Información Riesgo de Concentración 2.9. Estructura para la Gestión Integral de Riesgo 2.10. Responsabilidades de La Junta Directiva 2.11. Responsabilidades de La Gerencia Superior 2.12. Comité de Riesgos 2.13. Unidad de Administración de Riesgos Perfil del Responsable de La Unidad de Riesgos Funciones de La Unidad de Riesgos Informes de La Unidad de Riesgos
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